الگوی اوراق بهادار بهینه تحت فرآیندهای جهش ترکیبی

Optimal portfolio model under compound jump processes (2018)

الگوی اوراق بهادار بهینه تحت فرآیندهای جهش ترکیبی

توضیحات: ۱۱ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

هدف : هدف این مقاله، تحقیق در مورد میزان تناسب اوراق بهادار بهینه برای الگوی سرمایه گذاری بهینه و استراتژی های مصرف بهینه ی سرمایه گذاری برای الگوی مصرف بهینه ی سرمایه گذاری در فرآیندهای جهش ترکیبی میباشد.

طراحی / شناخت روش / رویکرد : به طور سنتی، قیمت امنیتی پر خطرو یا دارایی ، اغلب از حرکت براونی هندسی الگو می گیرد . با این حال، تجزیه و تحلیل تحول قیمت سهام ، جهش های نادر و ناگهانی را نشان می دهد که به طور منطقی مربوط به رویدادهای برون زای اطلاعاتی میباشد . این طبیعی است که مدل این رفتار با استفاده از فرایند نقطه ای ، یا به طور ساده تر، توسط فرایند پواسون، که جهشی با اندازه ثابت و در فواصل زمانی نادر و غیر قابل پیش بینی است رخ می دهد. فرض کنید که قیمت امنیتی پر ریسک سهام از یک فرایند ترکیبی جهش الگو گرفته باشد . نظریه فرایند نوسازی ، برای حل الگوی سرمایه گذاری بهینه و معادله HJB برای مدل مصرف بهینه ی سرمایه گذاری انتخاب میشود. یافته ها : نسبت اوراق بهادار بهینه از الگوی کاهشی سرمایه گذاری بهینه مشتق میشود.استراتژی های مصرف بهینه ی سرمایه گذاری برای الگوی مصرف بهینه ی سرمایه گذاری توسط برخی معادلات ارائه شده است.

محدودیتهای تحقیق : قابلیت دسترسی و در دسترس بودن داده ها جزء محدودیت های اصلی الگوی به کار گرفته شده میباشد .

مفاهیم عملی : نتایج به دست آمده در این مقاله می تواند به عنوان راهنمای عملی در مدیریت اوراق بهاداراستفاده شود.

نوآوری / ارزشیابی : روشی جدید برای مدل اوراق بهادار بهینه تحت فرآیندهای جهش ترکیبی ارائه شده است . هدف این مقاله در واقع ، مجموعه مدیران میباشد.

واژه های کلیدی فیزیولوژی، مدل سازی، سرمایه گذاری اوراق بهادار، امور مالی

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۹۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده + نوزده =

0