مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱٫ مقدمه. ۱۷

۲-۲٫ مروري بر ادبيات تحقيق. ۱۸

۲-۲-۱٫ تحقیقات داخلی. ۱۸

۲-۲-۲٫ تحقیقات خارجی. ۲۴

۲-۳٫ سری های زمانی. ۳۰

۲-۳-۱٫ روش های تحلیل سری های زمانی. ۳۱

۲-۳-۲٫ ویژگی های سری های زمانی. ۳۱

۲-۳-۳٫ مدل سازی سری های زمانی. ۳۱

۲-۳-۴٫ معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز. ۳۲

۲-۳-۵٫ روش باکس- جینز. ۳۳

۲-۳-۶٫ تبدیلات. ۳۳

۲-۳-۷٫ پیش بینی. ۳۵

۲-۳-۸٫ انواع واريانس. ۳۶

۲-۳-۹٫ ويژگي هاي سري هاي زماني مالي. ۳۷

۲-۴٫ واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته(گارچ ). ۳۹

۲-۴-۱٫ فرآيند GARCH(p,q) 39

۲-۴-۲٫ فرآيند GARCH(1,1) 41

۲-۴-۳٫ آزمون مدل گارچ. ۴۲

۲-۴-۴٫ تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ. ۴۴

۲-۵٫ شبيه سازي مونت كارلو. ۴۶

۲-۵-۱٫ تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو. ۴۷

۲-۵-۲٫ اعدادتصادفي. ۴۸

۲-۵-۳٫ توليد كننده هاي اعداد تصادفي. ۵۰

۲-۵-۴٫ روش هاي توليد اعداد تصادفي. ۵۲

۲-۵-۵٫ فرآيند شبيه سازي مونت كارلو. ۵۲

۲-۵-۶٫ روش هاي شبيه سازي مونت كارلو. ۵۳

۲-۵-۷٫ كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو. ۵۴

۲-۵-۸٫ مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو. ۵۶

…..

…..