الگوی اوراق بهادار بهینه تحت فرآیندهای جهش ترکیبی
Optimal portfolio model under compound jump processes (2018)
الگوی اوراق بهادار بهینه تحت فرآیندهای جهش ترکیبی
توضیحات: ۱۱ صفحه انگلیسی، ۱۷ صفحه فارسی (word)
چکیده فارسی
هدف : هدف این مقاله، تحقیق در مورد میزان تناسب اوراق بهادار بهینه برای الگوی سرمایه گذاری بهینه و استراتژی های مصرف بهینه ی سرمایه گذاری برای الگوی مصرف بهینه ی سرمایه گذاری در فرآیندهای جهش ترکیبی میباشد.
طراحی / شناخت روش / رویکرد : به طور سنتی، قیمت امنیتی پر خطرو یا دارایی ، اغلب از حرکت براونی هندسی الگو می گیرد . با این حال، تجزیه و تحلیل تحول قیمت سهام ، جهش های نادر و ناگهانی را نشان می دهد که به طور منطقی مربوط به رویدادهای برون زای اطلاعاتی میباشد . این طبیعی است که مدل این رفتار با استفاده از فرایند نقطه ای ، یا به طور ساده تر، توسط فرایند پواسون، که جهشی با اندازه ثابت و در فواصل زمانی نادر و غیر قابل پیش بینی است رخ می دهد. فرض کنید که قیمت امنیتی پر ریسک سهام از یک فرایند ترکیبی جهش الگو گرفته باشد . نظریه فرایند نوسازی ، برای حل الگوی سرمایه گذاری بهینه و معادله HJB برای مدل مصرف بهینه ی سرمایه گذاری انتخاب میشود. یافته ها : نسبت اوراق بهادار بهینه از الگوی کاهشی سرمایه گذاری بهینه مشتق میشود.استراتژی های مصرف بهینه ی سرمایه گذاری برای الگوی مصرف بهینه ی سرمایه گذاری توسط برخی معادلات ارائه شده است.
محدودیتهای تحقیق : قابلیت دسترسی و در دسترس بودن داده ها جزء محدودیت های اصلی الگوی به کار گرفته شده میباشد .
مفاهیم عملی : نتایج به دست آمده در این مقاله می تواند به عنوان راهنمای عملی در مدیریت اوراق بهاداراستفاده شود.
نوآوری / ارزشیابی : روشی جدید برای مدل اوراق بهادار بهینه تحت فرآیندهای جهش ترکیبی ارائه شده است . هدف این مقاله در واقع ، مجموعه مدیران میباشد.
واژه های کلیدی فیزیولوژی، مدل سازی، سرمایه گذاری اوراق بهادار، امور مالی
دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۹۰۰۰ تومان)
دیدگاهی بنویسید