مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۲٫ مروري بر ادبيات تحقيق. ۱۸
۲-۳-۱٫ روش های تحلیل سری های زمانی. ۳۱
۲-۳-۲٫ ویژگی های سری های زمانی. ۳۱
۲-۳-۳٫ مدل سازی سری های زمانی. ۳۱
۲-۳-۴٫ معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز. ۳۲
۲-۳-۹٫ ويژگي هاي سري هاي زماني مالي. ۳۷
۲-۴٫ واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته(گارچ ). ۳۹
۲-۴-۴٫ تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ. ۴۴
۲-۵-۱٫ تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو. ۴۷
۲-۵-۳٫ توليد كننده هاي اعداد تصادفي. ۵۰
۲-۵-۴٫ روش هاي توليد اعداد تصادفي. ۵۲
۲-۵-۵٫ فرآيند شبيه سازي مونت كارلو. ۵۲
۲-۵-۶٫ روش هاي شبيه سازي مونت كارلو. ۵۳
۲-۵-۷٫ كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو. ۵۴
۲-۵-۸٫ مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو. ۵۶
…..
…..
دیدگاهی بنویسید