مبانی نظری ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان
مبانی نظری ریسک مدیریت وسیستماتیک وانواع ان
| ۲-۱ | مقدمه……………………………………………… …………………………………….. |
| ۲-۲- | مفهوم ریسک و مدیریت آن……………………………………………… …………. |
| ۲-۳- | انواع ریسک……………………………………………… …………………………….. |
| ۲-۳- | ریسک تجاری……………………………………………… …………………………….. |
| ۲-۳-۲ – | ریسک غیر تجاری……………………………………………… ……………………….. |
| ۲-۳-۳- | ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک……………………………………………… .. |
| ۲-۴- | انواع ریسک های مهم……………………………………………… …………………. |
| ۲-۴-۱- | ریسک اعتباری……………………………………………… ………………………… |
| ۲-۴-۲- | ریسک بازار……………………………………………… …………………………….. |
| ۲-۴-۳- | ریسک نرخ ارز……………………………………………… …………………………. |
| ۲-۴-۴- | ریسک عملیاتی……………………………………………… ………………………….. |
| ۲-۴-۵- | ریسک نقدینگی……………………………………………… …………………………. |
| ۲-۴-۵-۱- | ریسک تقدینگی دارایی……………………………………………… …………………. |
| ۲-۴-۵-۲- | ریسک نقدینگی تامین مالی……………………………………………… ……………… |
| ۲-۴-۶- | ریسک قانونی……………………………………………………………………………………… |
| ۲-۴-۷- | ریسک نرخ بهره……………………………………………… …………………………. |
| ۲-۴-۸- | ریسک کشوری …………………………………………………………………………… |
| ۲-۴-۹- | ریسک دولت……………………………………………………………………………… |
| ۲-۴-۱۰- | ریسک انتقال……………………………………………………………………………… |
| ۲-۴-۱۱- | ریسک قیمت…………………………………………………………………………….. |
| ۲-۵- | تاریخچه بازارهای آتی………………………………………………………………….. |
| ۲-۶- | مطالعات انجام شده……………………………………………………………………… |
| ۲-۷- | مطالعات اخیر……………………………………………………………………………… |
| ۲-۸- | مطالعات داخلی…………………………………………………………………………… |
| ۲-۹- | پوشش ریسک……………………………………………………………………………… |
| ۲-۱۰- | مزایا و معایب پوشش ریسک…………………………………………………………… |
| ۲-۱۱- | پوشش ریسک رقبا……………………………………………………………………….. |
| ۲-۱۲- | سایر نکات…………………………………………………………………………………. |
| ۲-۱۳- | تعریف ایزار مشتقه……………………………………………………………………….. |
| ۲-۱۴- | ویژگی های قرارداد آتی………………………………………………………………… |
| ۲-۱۵- | فعالان بازار آتی……………………………………………………………………………. |
| ۲-۱۶- | اهداف پوشش ریسک……………………………………………………………………. |
| ۲-۱۷- | چگونگی پوشش ریسک با استفاده از آتی ها……………………………………….. |
| ۲-۱۸- | تئوریهای پوشش ریسک………………………………………………………………… |
| ۲-۱۸-۱- | نرخ بهینه پوششی ریسک………………………………………………………………… |
| ۲-۱۸-۲- | تئوری سنتی یک به یک ( ساده یا کامل) ……………………………………………. |
| ۲-۱۸-۳- | نظریه بتا برای پوشش ریسک……………………………………………………………. |
| ۲-۱۸-۴ | تئوری پورتفوی پوشش ریسک………………………………………………………… |
| ۲-۱۸-۴-۱ | حداقل کردن واریانس…………………………………………………………………….. |
| ۲-۱۸-۴-۲ | حداکثر کردن مطلوبیت……………………………………. …………………………….. |
| ۲-۱۸-۵- | نرخ بهینه پوششی میانگین – واریانس…………………………………………………… |
| ۲-۱۸-۶- | نرخ پوششی حداقل سازی ضریب جینی توسعه یافته متوسط……………………….. |
| ۲-۱۸-۷- | نرخ بهینه پوشش میانگین………. ……………………………………………………. …. |
| ۲-۱۸-۸- | نرخ بهینه پوششی حداقل نیمه واریانس تعمیم یافته……………………………………. |
| ۲-۱۸-۹- | نرخ بهینه پوششی میانگین – نیمه واریانس تعمیم یافته………………………………… |
| ۲-۱۸-۱۰- | نرخ پوشش شارپ………………………………………………………………. ……….. |
| ۲-۱۸-۱۱- | پوشش ریسک ایستا و پویا……………………………………………………………….. |
| ۲-۱۹- | منافع پوشش ریسک………………………………………………………………………. |
دیدگاهی بنویسید